Фильм снимался на двух языках — русском и английском. Художник картины Людмила Кусакова рассказывала, что для съемок пришлось восстанавливать дом купца Ипатьева, который был полностью разрушен. Она пыталась найти хоть какие-то сведения о доме, в городском музее, разговаривала со старожилами. Случайно обнаружилось, что в местном ЖЭКе сохранились копии планов этажей дома, и по ним впоследствии были построены в павильонах интерьеры. Одну лестницу пришлось развернуть на 90 градусов, потому что она не умещалась в павильоне. По воспоминаниям Шахназарова, изначально задумывалось, что главные роли будут исполнять Янковский и МакДауэлл. С Янковским была предварительная договорённость, а о МакДауэлле Шахназаров даже не мечтал. Актёр согласился сниматься после того, как прочитал сценарий и встретился с Шахназаровым на Каннском кинофестивале. Работая над фильмом, МакДауэлл несколько месяцев прожил в Москве на скромной съёмной квартире. Его гонорар составил два миллиона долларов. Съёмки проходили в психиатрической больнице № 16, расположенной в Берлюковской пустыне.